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martedì 4 agosto 2015

Falkenstein su Taleb


I due amici/nemici. Due modi diversi di essere eccentrici.
  • La grande idea: a volte l' imprevedibile accade...
  • La godeliana impossibilità di gridare: sono il più umile...
  • C' ha preso sulle crisi e lo sottolinea cadendo così nella trappola che lui stesso denuncia: conferma a campione ridotto...
  • Ma la gente sottovaluta i rischi? In molti casi è vero piuttosto il contrario...
  • Ipotesi alternativa (e in linea coi dati): i rischi sono sottovalutati solo se 1) siamo sulla stessa barca 2) siamo "innamorati"...
  • L' effetto farfalla sui mercati finanziari e i grafici molto pittoreschi della finanza frattale sono un pezzo forte di Mandelbrot. Non di Taleb...
  • Allora meglio Frank Knight: Rschio o incertezza (soggettivismo). Ottimo ma senza nessuna utilità pratica, così come i coefficienti di M che tentano di fare da proxy x l' incertezza..
  • banale ritenere che le analisi sulle serie storiche vadano integrate da un occhio esperto con capacità previsionali intuitive...
  • L'errore di Taleb: poichè esistono eventi imprevedibili nn ha senso predire i prevedibili...
  • Alternativa : Serenity Prayer...
  • Strategia Taleb: xdere costantemente x poi guadagnare sui crash totali...
  • X' mai un popperiano come Taleb nn verifica? Forse x' le verifiche nn cesserebbero. Le assicurazioni in fondo nnn hanno extrautili sistematici, eppure se sottovalutassimo il rischio dovrebbero avrrne...
  • Le asimmetrie tipiche del cigno nero nn è detto che esistano quando sono coinvolti dei prezzi...
  • Ultima strategia di portafoglio: il grosso supersafe e un nucleo limitato di super-rischio. Ma anche qui le verifiche sono fallimentari...
  • Giudizio benevolo: true but unhelpful...
  • La statistica è una frode? No. Occorre tecnica e buon senso ma noi possiamo insegnare solo la prima...
  • Chi è il "cranks"? Taleb lo è?...
  • Taleb è + credibile in quanto trader ricco? Differenza tra trader e speculatore...
  • Maggior difetto del Nostro: contraddittorio. Ma x' nn odia Kahneman anziché amarlo visto che la prospect theory dice il contrario di quel che pensa lui? P.T.: per vendere un biglietto della lotteria devo tenere i prezzi bassi ma x vendere un' assicurazione di pari valore posso xmettermi premi elevati.

lunedì 16 gennaio 2012

Al bar

Scendete ora giù al bar e chiedete a bruciapelo al vostro compagno di bevute quanto fa “171 x 24”: quello vi guarda senza rispondere, strizza gli occhi, corruga la fronte, chiede brancolando carta e penna e si apparta finché s’ è fatta l’ ora dell’ aperitivo quando potete pure dirgli di lasciar perdere.

In effetti non è un’ operazione semplice.

Eppure, se alla stessa persona fate domande molto più complicate – magari che tirino in ballo centinaia di variabili, magari implicanti valutazioni generali sull’ economia o sulla politica estera – quello non vi farà neanche finire e attaccando con grande verve vi esporrà la sua convinta opinione sui fatti.

Ma come mai sappiamo risolvere tanto velocemente solo i problemi più incasinati?

L’ ordine di una semplice tabellina ci confonde ma nel caos delle discariche giornalistiche ci muoviamo a meraviglia cogliendo al volo tutti i nessi!

spazzatura

Per la difesa della “libertà” la domanda non è peregrina dato che la “libertà” trionfa solo se c’ è ammissione d’ ignoranza: non esiste soluzione univoca, liberi tutti! Se invece ci districhiamo davvero così bene su questioni tanto complesse, la libertà diventa un optional: esiste una soluzione, applichiamola a tutti!

Purtroppo, a quanto pare, i nostri limiti così evidenti quando trattiamo problemi semplici, spariscono all’ improvviso quando le complicazioni si stratificano.

Il fatto è che una domanda facile (171 x 24) non la si puo’ cambiare, se ne sta lì implacabile davanti a noi come una sfinge sfacciata. Al contrario, una domanda difficile (“quanto bisognerebbe dedicarsi al salvataggio delle specie animali in via di estinzione?”) è proteiforme e sfaccettata. Cio’ consente di rispondere alla “faccia” più benevola illudendosi di aver risposto a tutte.

Qualche esempio testato in laboratorio:

Quanto bisognerebbe dedicarsi al salvataggio delle specie in via di estinzione?

Nella nostra testa lentamente si trasforma in:

Come mi sento pensando all’ ultimo panda che tira le cuoia?

Oppure:

Quanto sei felice in questo ultimo periodo?

Diventa:

Come ti senti ora?

Oppure:

Di che popolarità gode adesso il Presidente?

Diventa:

Di che popolarità ha goduto il Presidente negli ultimi sei mesi?

Oppure:

Dovrebbero essere punite le banche che hanno consigliato male i pensionati?

Diventa:

Quanto rabbia senti montare guardando il documentario della Gabanelli su Parmalat?

Oppure:

Questa donna si presenterà alle elezioni, che opportunità avrà di vincere?

Diventa:

Questa donna ha la faccia da vincente?

Conclude lo psicologo:

… le scorciatoie cognitive facilitano reazioni rapide a domande che se prese sul serio richiederebbero una notevole mole di duro lavoro… trucchi del genere evitano di farci toccare con mano le nostre incertezze in modo da accantonare qualsivoglia ammissione d’ ignoranza…

Ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi:

E’ giusto avere un salario minimo per tutti?

Diventa:

Sarei contento se il padrone desse un aumento a chi guadagna meno?

Oppure:

Quale politica per la crescita?

Diventa:

Con quale politica potrei colpire una categoria antipatica?

Oppure:

L’ art. 18 andrebbe abrogato?

Diventa:

E’ sgradevole essere licenziati?

Oppure:

Come andrebbe graduata la progressività del sistema fiscale?

Diventa:

Ammiro o disprezzo i ricchi?

Morale: al bar la libertà è indifendibile.

Peccato che i bar non stiano solo qua sotto: ce ne sono anche in banca, al ministero, in parrocchia… e non mancano nemmeno all’ università.

mercoledì 9 febbraio 2011

Storia d' Italia: come ti racconto Berlusconi.

Serpeggia da anni una "narrazione" che riassume così la recente Storia d' Italia: Berlusconi, con le sue TV, ha plasmato l' immaginario degli italiani al fine di dare la scalata al potere politico. Noi sani, che siamo rimasti indenni da questa "colonizzazione" dobbiamo adoperarci politicamente per decostruire questa opera mediatica maligna smontando i modelli di cui è portatrice.

Nelle mie recenti frequentazioni del sito Lipperatura vedo che questo quadretto è dipinto con diligente iterazione. Si rimpiange e s' invoca un' azione politica forte (paternalismo) che funga da antidoto alla pregressa offensiva commerciale e mercificante delle TV berlusconiane, un' azione politica che liberi così milioni di italiani dalla malia che li seduce, dal piffero che li imbambola.

A proposito di media pervasivi, avevamo già inventariato i programmi di approfondimento politico notando come ci fosse un chiaro squilibrio a favore degli anti-berlusconiani. Dall' inventario è evidente che l' "incantatore" deve agire altrove, fuori dalla politica, e la vulgata che ho riportato ha il pregio di tener presente questa esigenza.

E' una versione dei fatti che non sposo dal punto di vista filosofico; per quanto il mio élitarismo sia pronunciato, quel "noi sani" mette i brividi.

Poi però ci sono i fatti. Ma anche su quel versante i conti non quadrano affatto e la "narrazione" frana da tutte le parti.

Mi concentro sul concetto della "colonizzazione dell' immaginario".

Certo, per carità, sia nelle vesti di compratori che in quelle di elettori noi soffriamo di bias cognitivi, e spesso è facile che la controparte sfrutti la nostra irrazionalità tramite "frames" adeguati messi a punto da "menti malvage".

Le tassonomie di Daniel Kahneman e Amos Tversky ormai sono note e sbandierate da tutti, i loro esperimenti di laboratorio volti a mettere in luce comportamenti irrazionali vengono raccontati a cena per destare l' interesse dei commensali e ottenere l' oooh interiore che tutti cercano in queste occasioni.

Si conosce molto meno John List, uno studioso di prim' ordine con l' hobby delle figurine.

Fin da piccolo John fu un ingordo collezionista, frequentava le fiere con il suo banchetto scambiando, speculando e accumulando un patrimonio di "figu" di cui ora va molto orgoglioso.

Ebbene, forte di questa esperienza sul campo, non riusciva del tutto a ritrovarsi negli esiti di K&T, secondo lui indagare la realtà avrebbe dato esiti ben diversi da quelli ottenuti negli asettici e astratti laboratori della psicologia sperimentale.

Manco a dirlo, la sua intuizione si rivelò esatta; attraverso "esperimenti sul campo" cominciò a smantellare via via una serie di bias ritenuti sistematici.

[ Facciamo solo un esempio e prendiamo il "bias da dotazione": ciascuno di noi tende a dare maggior valore a cio' che possiede. Ebbene, sul campo, questo bias non resse: gli avidi scambisti di figurine non mostravano affatto un bias del genere. Evidentemente il fatto che non fossero degli studentelli reclutati a caso per fare un esperimento psicologico contava. Rispetto allo studentello, il globe trotter delle figurine aveva in più Interesse e Esperienza ]

Ebbene, la nuova versione di "bounded rationality" era messa a punto: in presenza di un interesse e di un' esperienza (scambio ripetuto), i bias tendono a dissolversi. Permangono e possono essere sfruttati solo nelle situazioni "one shot".

Ma l' interesse e la ripetizione caratterizzano proprio lo scambio commerciale: l' acquirente è toccato direttamente da cio' che acquista, visto che se lo porta a casa, e in più è chiamato tutti i giorni a ripetere l' acquisto.

Diverso discorso per la politica: qui l' acquirente non è interessato a cio' che compra, direi che per lui è addirittura irrazionale recarsi alle urne. Oltretutto è chiamato molto "sporadicamente" a farlo. Dirò di più, nella politica è addirittura razionale essere irrazionali.

Le considerazioni di cui sopra fanno saltare la narrazione preferita di molto anti-berlusconismo elitario: la colonizzazione dell' inconscio delle TV è inverisimile visto che è proprio la natura commerciale della fattispecie ad indebolire i bias cognitivi che il persuasore occulto intenderebbe sfruttare.

Al contrario, la propaganda politica, ovvero l' arma di difesa contro questo nemico tanto debole, proprio su questo tavolo gioca al meglio.

L' allarmismo piagnucolante è dunque infondato, se mai si registra una sproprzione è in favore delle armi di difesa brandite dalle povere vittime.

FONTI: In questo post vari link sulla disgiunzione necessaria tra psico-bias e politiche paternaliste. Raccomando soprattutto questo paper di Glaeser che valuta e boccia la giustificazione comportamentista al paternalismo. Tutta l' opera dell' economista sperimentale John List è preziosa e supporta la tesi per cui l' evoluzione di mercato è il miglior modo per assorbire i bias cognitivi (overcoming bias!).

mercoledì 26 marzo 2008

Dodici illusioni statistiche...sistematiche!

Poichè lo strumento statistico è tra quelli privilegiati attraverso cui realizzare la comunicazione "democratica", e poichè al suo apparire si presenta sempre circonfuso da una certa aurea di autorevolezza, puo' essere prezioso sottolineare alcuni effetti illusionistici che produce comunemente.

Attenzione, non sto parlando di specchietti che attirano soltando le allodole più ingenue, non parlo dei "polli di Trilussa", parlo di errori sistematici che lo strumento statistico/probabilistico induce "naturalmente", quindi anche nell' esperto.


  1. Probabilità a priori degli esiti. Si tende a sottovalutare le frequenze a priori del contesto. Se dico che Tizio è laureato un italiano laureato in medicina, chi ascolta tende a calcolare le probabilità che Tizio sia un medico senza tener conto del numero di medici esistenti in Italia.

  2. Dimensioni del campione. Una volta sicuri che il campione sia perfettamente rappresentativo della popolazione, si tende a trascurare la dimensione dello stesso. Eppure la dimensione continua ad essere enormemente influente sugli scostamenti misurati in percentuali. Le percentuali calcolate su "numeri piccoli" sono molto più ampie rispetto a quelle calcolate su "numeri grandi".

  3. Casualità non rilevata. Tirando al moneta una sequenza CTCTCCTT ci appare come casuale mentre una sequenza CTTTTTTT ci appare come pilotata. Eppure entrambe le sequenze hanno la medesima probabilità estrattiva.

  4. Probabilità delle probabilità. Tendiamo a formulare le nostre previsioni utilizzando delle distribuzioni probabilistiche. Nello stesso tempo siamo portati a non tener conto dell' incertezza con cui sono state costruite quelle medesime distribuzioni. Esempio, una volta fissata una proxy, ci dimentichiamo presto, nel valutare i nostri risultati finali, del margine con cui approssima la variabile reale che ci occorrerebbe.

  5. Regressioni verso la media. E' un fenomeno naturalmente sottostimato. Prendiamo una gara articolata su due manches. I migliori nella prima tornata peggioreranno sicuramente la loro prestazione media nella seconda. Altro esempio, prendiamo delle coppie di coniugi e valutiamo i mariti per la loro preparazione culturale. Isolando i più preparati e passando poi a considerare le mogli ci rendiamo conto che la prestazione di queste ultime non è, nell' insieme relativo alle mogli, all' altezza di quella dei corrispondenti mariti nell' insieme che li riguarda. Ci sorprendiamo di questo fatto nonostante sia del tutto naturale.

  6. Disponibilità. Vengono sopravvalutate le frequenze che saltano più all' occhio nell' esperienza comune. Se leggo un elenco di nominativi contenente parecchie donne famose e poi chiedo se nell' elenco erano più numerose le donne o gli uomini, probabilmente mi verrà risposto che erano più numerose le donne.

  7. Correlazione illusoria. Se nella mia immaginazione penso ossesivamente a due elementi finirò per trovarvi una correlazione anche quando non esiste.

  8. Aggiustamento insufficiente dell' ancoraggio. Se devo produrre una stima partendo da un punto di riferimento mi dimostrerò riluttante a scostarmi eccessivamente da quel punto. Esempio, richiesto di fornire in pochi secondi il seguente prodotto: 8*7*6*5*4*3*2*1, darò un numero più elevato rispetto alla stessa richiesta così formulata: 1*2*3*4*5*6*7*8. Questo perchè comincerò con le prime moltiplicazioni tanto per avere un riferimento, poi mi discosterò intuitivamente da quell' ancoragio.

  9. Eventi congiunti, semplici e disgiunti. Si tende a considerare i primi come più probabili anche se non lo sono. Si tende a considerare i secondi come più probabili dei terzi anche se non lo sono. Evento congiunto: estrarre 7 volte CONSECUTIVAMENTE una pallina rossa da un sacchetto reintegrato che contiene il 90% di palline rosse. Evento semplice: estrarre una pallina rossa da un sacchetto che contiene 50 palline rosse e 50 palline bianche. Evento disgiunto: estrarre ALMENO una pallina rossa su sette tentativi da un sacchetto che contiene il 10% di palline rosse.

  10. Code corte. Nel congetturare una distribuzione probabilistica soggettiva si tende a sottostimare gli eventi eccezionali producendo code corte nella campana gaussiana.

  11. Critica di Lucas. Nelle scienze umane, specie nell' economia, l' individuazione di una regolarità statistica è la premessa affinchè cessi. Almeno se gli operatori sono razionali. Pensate a cosa succederebbe se si scoprisse che le quotazioni di borsa si alzano sempre al Lunedì mattina (vedi Taleb p. 125).

  12. Bias del complotto. Esperimento: poniamo che A dica al CEO B di una multinazionale di avere una grande idea che però comprometterà l' ambiente e il CEO reagisca in questo modo: "dell' ambiente non mi interessa, passiamo subito all' azione". Ora poniamo invece che A dica a B di avere una grande idea che, oltre a fruttare parecchi profitti, giovas all' ambiente. Il CEO reagisce così: dell' ambiente non me ne frega niente, passiamo subito all' azione. Con una strana asimmetria chi guarda alla prima scena giudica B un delinquente mentre nella seconda scena non è affatto disposto a giudicarlo un eroe.



Per la messe di test sperimentali si rinvia al cap.2 di KAHNEMAN EF